Inese. Matemática Financiera para no Financieros: PCEA y Solvencia II

05 de Mayo de 2015
Introducción
 La operatividad exigida en los mercados de renta fija y en los mercados de renta variable, en general y en especial en estos momentos de alta volatilidad, precisan del conocimiento de la matemática financiera como herramienta de valoración de activos financieros y como medida de la rentabilidad de los mismos.

 
El nuevo Plan General Contable ya introdujo la necesidad de conocer en profundidad tanto los productos financieros como sus métodos de valoración.

En la actualidad, la nueva legislación comunitaria en materia de seguros está generando cambios profundos en la industria aseguradora.

Solvencia II es el gran reto que se plantea a nivel sectorial. Su relación con el mundo financiero es directa, de ahí que también se requiera una evolución en el perfil de los profesionales responsables de las áreas financieras y  actuariales de las aseguradoras y también de los auditores y demás miembros del staff corporativo. La comprensión y cálculo de los conceptos de Solvencia II exigen conocimientos financieros que son objeto de este curso.

Partiendo desde “cero”, el presente curso otorgará las herramientas necesarias para valorar los activos financieros. Se desarrollará mediante el método del caso, con la realización de ejercicios prácticos en clase que ayuden a mejorar la asimilación del programa.

Dirigido a
Departamentos Técnicos y Actuariales de Aseguradoras, Departamentos de Contabilidad, Auditores, Bancos y Cajas de Ahorro, Gestoras de Fondos de Inversión, Agencias y Sociedades de Valores, Gestoras de Fondos de Pensiones y Departamentos de Inversiones en general.

Programa

 

Introducción
Revisión de algunos conceptos básicos matemáticos (múltiplos, divisores, fracciones, potencias, ecuaciones, sumatorios)

Principios generales sobre el tipo de interés
Interés simple
Interés compuesto
Descuento simple
Descuento compuesto
Tanto de interés efectivo
Tanto de interés nominal
Interés compuesto a tanto de interés variable

Rentas financieras
Introducción
Clasificación según criterios de:
Periodicidad
·         Término del periodo
·         Inicio de la renta
·         Temporalidad
·         Naturaleza del término
·         Valor actual de los distintos tipos de renta
·         Valor final de los distintos tipos de renta
·         Rentas fraccionadas
·         Relaciones de equivalencia entre las rentas

Teoría general de los Préstamos
Amortizables mediante un solo pago
Amortizables mediante un solo pago con abono periódico de intereses
Sistema Francés, amortización con términos constantes
Préstamo de cuota de capital constante
Gastos del préstamo y tantos efectivos del prestamista y del prestatario

Valoración de activos de renta fija
Letras del tesoro
Bonos
Obligaciones
Valor de mercado
Duración financiera
Duración financiera corregida
Sensibilidad
Convexidad
Curva de tipos de mercado
Curva de tipos cupón 0
 

Profesor:

D. Trinidad Miñarro Porlán

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Actuario de Seguros, Certified European Financial Analist. 

Tiene una dilatada experiencia formativa en materia actuarial, financiera y aseguradora, destacando la Master de Seguros de la Universidad Politécnica de Cataluña, Instituto de Estudios Financieros (IEF), IL3 (Universidad de Barcelona), GEC (Universitat Oberta de Catalunya), Colegio de Agentes de Seguros y en el propio INESE.

Lugar y fecha de celebración

Madrid

Avda. del General Perón, 27 - 10ª Plta. 28020 Madrid


9:30 a 14:00 h. y de 15:30 a 18:00 h.

Barcelona

Passeig de Gràcia, 25, 1º plata
08007

9:30 a 14h y de 15.30 a 18h

Precios

Precio total: 420€ + IVA
Precio especial para inscripciones realizadas y abonadas, antes del 3 del Abril 375€+IVA

Lugar: 
Passeig de Gràcia, 25, 1º planta, 08007, Barcelona