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EIOPA explica sus posiciones sobre el sector a la Comisión Europea

“La introducción de Solvencia II fue un desafío y el mayor cambio en la historia de la industria de seguros europea. Todos estaremos de acuerdo en que la implementación del régimen regulatorio basado en el riesgo en 2016 fue una mejora significativa en comparación con el marco anterior y trae una serie de beneficios para la industria de seguros y lo más importante para los consumidores.
Gracias a Solvencia II, la industria aseguradora ahora es mucho más sólida, tiene un capital mejor alineado con los riesgos, utiliza un enfoque basado en el riesgo para evaluar y mitigar los riesgos y, por lo tanto, puede mejorar su precio.
La industria de seguros también ha fortalecido los modelos de gobernanza, con los requisitos para establecer funciones clave y una mayor participación de las Juntas, que ahora juegan un papel completamente diferente. Esto aumenta la comprensión del entorno comercial y de riesgo en el que operan las compañías de seguros.
Con plantillas armonizadas para informes de supervisión y divulgación pública mejorada, la industria de seguros también se ha convertido en una industria más transparente.
Dos años después de la implementación del marco, y siguiendo los principios de una mejor regulación, ahora estamos en un viaje para evaluar y revisar sus principales componentes. En esta revisión, analizamos el equilibrio entre la simplicidad y la sensibilidad al riesgo, entre la utilización de la consistencia del mercado y la atenuación de la prociclicidad y la volatilidad. Tenemos que asegurarnos de que el régimen siga siendo adecuado para el propósito, funcione para las compañías de seguros de todos los tamaños y tipos y que continuemos preservando la seguridad regulatoria.

Permítanme ahora abordar tres temas restantes que aún no he mencionado y que son una parte sustancial de nuestro Consejo:
 Riesgos de tasas de interés
 Capacidad de absorción de pérdidas de impuestos diferidos
 Margen de riesgo

En el área del cálculo de los riesgos de las tasas de interés, los requerimientos de capital se calibraron con datos hasta 2008. Este enfoque actual no atiende las tasas de interés negativas y no es efectivo en el nuevo mundo con un entorno de bajo rendimiento. Por este motivo, recomendamos implementar nuevas calibraciones que tengan en cuenta la evidencia reciente, como las tasas negativas. El enfoque propuesto es eficaz tanto para el nivel de interés alto como para el bajo, fue recomendado por la gran mayoría de los interesados ​​y ya ha sido adoptado por los usuarios del modelo interno. Dado el impacto material en los requisitos de capital para ciertos tipos de aseguradoras, EIOPA sugirió implementar la metodología gradualmente durante tres años para mitigar el impacto.
EIOPA también llevó a cabo un análisis de la capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos (LAC DT) en todo el Espacio Económico Europeo, incluidas las prácticas de supervisión y de la industria. Los resultados del análisis mostraron que se aplican prácticas similares con respecto al 75% de los aproximadamente 100 mil millones de euros de LAC DT. Pero para el 25% restante, las prácticas de los aseguradores y las aseguradoras fueron divergentes.

Para lograr un equilibrio razonable entre la flexibilidad y fomentar una mayor convergencia de supervisión, desarrollamos un conjunto de principios clave, consistentes con el marco de Solvencia II, que permiten la proporcionalidad y flexibilidad en el cálculo al tiempo que aumentan la comparabilidad de los resultados. Por ejemplo, se refieren a proyecciones de resultados fiscales futuros que deberían ser consistentes con el plan de negocios o a la proyección del rendimiento futuro de los activos que debería ser prudente y respaldado por evidencia.
En algunas áreas, los análisis de desarrollos recientes no proporcionaron una razón suficiente para cambiar las calibraciones. Ese es el caso de los riesgos de mortalidad y longevidad, pero también del costo de capital, uno de los elementos clave del margen de riesgo. Una evaluación en profundidad de varias metodologías mostró que los resultados pueden variar significativamente según la metodología que requiere una metodología estable para evitar la introducción de volatilidad regulatoria.” 

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